Поиск:
Гость
Присоединяйтесь к нашему чату на Telegram канале @LongShort
Новая книга Александра Кургузкина: Лабиринт Иллюзий. Скачать ($5.95): EPUB, MOBI, PDF.
Создать
1 2 3 4 ...
Инвестирование и покупка пузырей
18.02.2018 18:04 - mehanizator - Инвестирование
Спор "инвестиции против спекуляций" вечен, и часто приходится слышать аргумент, что будучи инвестором, вы рискуете купить Японию на максимуме 1990 года или Насдак на максимуме 2000 года. Тогда вам придется ждать десятки лет для того, чтобы рынок... Читать далее...
Моя новая книга: Лабиринт Иллюзий
02.02.2018 14:34 - mehanizator - Психология
Книга наконец дописана и отдана на редактирование. Процесс доработки окончательного варианта, вероятно, займет не меньше пары месяцев. Те отважные, кто готов читать меня в сыром виде, могут приобрести ($5.95) доредакторский текст книги... Читать далее...
Взаимосвязь акций и волатильности: текущее состояние
20.12.2017 08:41 - mehanizator - Волатильность, Индикаторы, Инвестирование
Один из индикаторов, которые я отслеживаю, касается цикличного взаимодействия между индексом акций и продуктами на VIX, в частности фондов VXX и VXZ. Поскольку продукты часто используются для хеджирования, то между индексом и продуктами на VIX есть... Читать далее...
Как торговать тренды через долгосрочные опционы.
13.12.2017 16:21 - Eduard Grigoryan - Опционы
Долгосрочный опцион - это математическая репликация стратегии следованию тренда. Что это значит? 1. Раз универсальный распространенный дериватив (а-ля торговля через ISDA) нацелен на репликацию тренда значит в основе рынков лежат тренды. 2.... Читать далее...
AA ценовой паттерн
11.12.2017 09:50 - mehanizator - Стратегии
Те, кто знаком с покером, знают, что если отыгрывать все руки подряд, то это один покер, а если отыгрывать только АА руки (два туза), то это совсем другой покер. То есть простейший способ максимизировать свое матожидание - отыгрывать только самую... Читать далее...
Опционы вместо стопов: психологическое преимущество
06.12.2017 07:55 - mehanizator - Опционы, Психология
Предположим, вы видите расклад под хорошее движение. Обычный способ это видение отработать - сделать вход, выставить стопы и ждать денег. Частая причина почему в итоге рынок улетает без вас - вы входите слишком рано и ставите слишком короткие... Читать далее...
Ловля разворотов как неэффективная задача
04.10.2017 07:38 - mehanizator - Стратегии
Народ в своей борьбе с ценовым графиком часто ставит себе задачу выйти вблизи максимума или зайти вблизи дна коррекции. Экстремум это заметное явление, естественная точка концентрации внимания и именно поэтому легко поддаться соблазну ставить задачу... Читать далее...
Индекс акций и эмоциональная ассимметрия
28.09.2017 07:06 - mehanizator - Психология, Стратегии
Одна из особенностей индекса акций - хорошо выраженная эмоциональная ассимметрия. За движением вверх стоят одни эмоции, за движением вниз - другие. Когда движение идет слишком долго или слишком сильно, у рынка накапливаются избыточные ожидания.... Читать далее...
Что не так с ETF на природный газ?
20.09.2017 20:00 - q-trader - ETF
Заметил, одну странную штуку, которой хотел поделиться и узнать, кто что думает на этот счет. Есть такой ETF на природный газ - UNG. Крупнейший в Штатах, кстати. Вернее сказать, он на газовые фьючерсы. Вот график динамики этого ETF и его... Читать далее...
Пассивное инвестирование: что я на самом деле о нем думаю
18.09.2017 08:19 - mehanizator - Термины, Инвестирование
В последнее время в связи с позитивной динамикой индексов акций США пассивное инвестирование как концепция снова набирает силу. Поскольку люди иногда задают вопросы, а я на них иногда отвечаю, могло сложится впечатление, что я чуть ли не адепт... Читать далее...
Пассивное инвестирование против активного: как лишить дискуссию смысла
11.09.2017 06:18 - mehanizator - Термины, Инвестирование
Периодически приходится наблюдать стычки сторонников пассивного и активного подходов к инвестированию. И в большинстве случаев эти дискуссии идут совсем не по тем линиям. Разница между пассивным и активным не в том, что одно правильное, а другое... Читать далее...
Как неприятие риска создает проблемы
25.08.2017 07:22 - mehanizator - Психология
Риск это непростое понятие, и довольно легко можно создать себе проблемы, неверно выстроив свои взаимоотношения с рыночным риском. Рынки это пространство, чьим неотъемлемым свойством является риск. Это пространство, где происходит непрерывный... Читать далее...
Особенности ETN (Echange Traded Notes) и ошибка комбинирования.
16.08.2017 15:29 - Evgeny_157 - ETF
Для уверенной торговли необходимо понимание сути торговых инструментов. При сегодняшнем катастрофическом росте потока информации большинство людей используют принцип Парето: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 %... Читать далее...
Инфраструктура для торговли инвест стратегий NYSE
15.06.2017 14:37 - Eduard Grigoryan - Стратегии
Выделив несколько дней, я смог таки дойти до важной задачи и написать инфраструктуру для анализа и торговли своих стратегий на NYSE. Формат инфраструктуры - это SHINY приложение. Приложение написано с использованием языка R. Данные по... Читать далее...
Акции против волатильности: апдейт
06.04.2017 17:37 - mehanizator - Волатильность
Последние сводки с фронта "акции против волатильности". Нормированный по волатильности портфель акций SPY и инструментов на VIX: Картинка намекает на то, что в предстоящее время скорее всего контанго в волатильности будет отставать от акций.... Читать далее...
Оптимальное дельта-хеджирование для опционов. Часть 2.
04.04.2017 11:35 - Eduard Grigoryan - Опционы
Данные. Мы используем данные из OptionMetrics. Это удобный источник данных для нашего исследования. Он обеспечивает ежедневные цены базового актива, цену закрытия по биду и офферу для опционов и параметры хеджирования, основанные на актуальной... Читать далее...
Оптимальное дельта-хеджирование для опционов. Часть 1.
03.04.2017 20:25 - Eduard Grigoryan - Опционы
Как отмечалось рядом исследователей обычно рассчитанная дельта не сводит к минимуму дисперсию (мера разброса случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания) изменений в стоимости позиции трейдера. Это связано с ненулевой... Читать далее...
Вопрос о налогах
22.03.2017 08:24 - xantia
Коллеги, добрый день! Попалась интересная информация, касающаяся налогооблажения торгуемых в америке ETF, а именно: 1. ETF содержит активы, которые выплачивают дивы. Штаты удерживают 30% как dividend withholding tax на все выплаты, которые... Читать далее...
Ребалансировка плечевого портфеля
15.03.2017 02:05 - xantia
Уважаемые коллеги! Тестируя свой личный портфель, который состоит из (QQQ или XLE) + TLT +XLP, заметил такую штуку: пусть у нас есть 100 000 USD и пусть доходность в каждый год состовляет 10%, есть два варианта: 1. Купить на 100К с двойным... Читать далее...
Случайная прибыль или сколько на рынке "ошибок выжившего" ?
25.01.2017 14:26 - EdgeStone
Если рынок случаен в сильном смысле, то вероятность убыточного или прибыльного года у конкретного трейдера (или алгоритма) 1/2, какова вероятность 10 прибыльных лет подряд у конкретного алгоритма или трейдера, причём в результате именно случайности... Читать далее...
Акции против волатильности
24.01.2017 16:59 - mehanizator - Волатильность, Индикаторы
Это не первый раз когда я указываю на интересную возможность включить тактический хедж продуктами на волатильность, и даже не второй, так что вы наверное уже знаете, что это значит и что делать.
Режим risk-off
06.01.2017 06:34 - xantia
Уважамые коллеги! Я продолжаю построение долгосрочной инвестиционной стратегии с использованием momentum и распределением между XLE (энергия), QQQ (технологии), XLP (потребление), TLT (облигации). В порфеле всегда присуствует две части: (TLT+XLP)... Читать далее...
Вопрос про плечо
03.01.2017 07:56 - xantia
Уважаемые коллеги! Прежде всего всех с новым годом - счатья, здоровья и профитов :) Продолжаю тестировать стратегию на основе momentum на основе ETF и вот возник вопрос - как встроить в нее плечо, учитывая то, что у меня частный капитал и денег... Читать далее...
Бонды против акций выглядят неплохо для contrarian ставки
22.12.2016 13:10 - mehanizator - ETF, Индикаторы
Дальше два графика, приведенные к месячной волатильности портфели гособлигаций против акций (TLT vs SPY) и высокодоходных корпоративных бондов против акций (HYG vs SPY). Оба индикатора показывают неплохой потенциал для contrarian ставки на отскок... Читать далее...
Методика нахождения долгосрочного соотношения между коинтегрированными временными рядами
18.12.2016 19:59 - Евгений Орлов - Алготрейдинг
В данной статье я опишу процесс нахождения долгосрочного соотношения между двумя коинтегрированными финансовыми рядами с помощью бесплатного статистического пакета GRETL. Здесь я не буду останавливаться на том, что же такое коинтеграция и чем она... Читать далее...
Работает ли технический анализ?
17.12.2016 14:46 - mehanizator - Термины
Опять люди задают неправильные вопросы и спорят над ответами. Мне кажется вопросы типа "работает ли?" только вводят людей в заблуждение, потому что предполагается, что раз не работает, то не работает ни у кого, а если работает, то будет работать у... Читать далее...
Портфель из акций и облигаций: второе дно в подарок!
07.12.2016 08:27 - mehanizator - ETF, Индикаторы
Условия для входа в балансированный на волатильность портфель из акций и облигаций стали еще лучше! Далее два портфеля из ETF, которые я использую в качестве бенчмарков: SPY+TLT и XLP+IEF (сектор потреб товаров и 10-летние гособлигации дают лучший... Читать далее...
Портфель SPY+TLT и XIV. Часть 2
27.11.2016 13:47 - Салимжан Бижанов
Начало здесь: http://www.long-short.ru/post/portfel-spytlt-i-xiv-951 XIV торгуется с конца 2010 г., поэтому в предыдущем посте тестовый период с 2011 г. В комментариях Sergei Sherstobitov скинул ссылку c расчетным XIV на основе фьючерсов на... Читать далее...
Портфель SPY+TLT и XIV
25.11.2016 19:02 - Салимжан Бижанов - Волатильность, Индикаторы
Используем три инструмента SPY, TLT и XIV. Как уже писал Механизатор, портфель SPY+TLT нормированный на волатильность, значительно улучшает коэффициент Шарпа. Добавляем к SPY+TLT покупку XIV в определенные моменты времени (в какие именно... Читать далее...
Строим портфель акций
19.11.2016 15:04 - Максим Стешенко - Индикаторы
Всем привет. Написал программу для составления портфеля из выбранных акций Исходный код: https://github.com/SteshenkoMA/PortfolioBuilder В папке PortfolioBuilder - собранная программа, файлы запуска : runWindows.bat, runLinux.sh Для... Читать далее...
1 2 3 4 ...
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: