Поиск:
Гость
Присоединяйтесь к нашему чату на Telegram канале @LongShort

Все записи автора "Салимжан Бижанов"

Создать
Портфель SPY+TLT и XIV. Часть 2
27.11.2016 13:47 - Салимжан Бижанов
Начало здесь: http://www.long-short.ru/post/portfel-spytlt-i-xiv-951 XIV торгуется с конца 2010 г., поэтому в предыдущем посте тестовый период с 2011 г. В комментариях Sergei Sherstobitov скинул ссылку c расчетным XIV на основе фьючерсов на... Читать далее...
Портфель SPY+TLT и XIV
25.11.2016 19:02 - Салимжан Бижанов - Волатильность, Индикаторы
Используем три инструмента SPY, TLT и XIV. Как уже писал Механизатор, портфель SPY+TLT нормированный на волатильность, значительно улучшает коэффициент Шарпа. Добавляем к SPY+TLT покупку XIV в определенные моменты времени (в какие именно... Читать далее...
Инвестирование. Двойная ребалансировка. Часть 2.
19.02.2016 21:58 - Салимжан Бижанов - ETF, Стратегии
Продолжаем исследовать инвестирование по методу двойной ребалансировки. Инструменты инвестирования: SPY (ETF на индекс S&P500) и TLT (ETF на 20-летние Treasury Bond). Напомню, что означает каждая ребалансировка: 1. Первая ребалансировка:... Читать далее...
Инвестирование. Двойная ребалансировка.
08.02.2016 14:40 - Салимжан Бижанов - ETF, Инвестирование
Механизатор пишет интересные статьи об инвестировании с ребалансировкой по волатильности. В том числе о портфелях с равными долями SPY+TLT, XLP+XLU+TLT (защитный портфель, менее циклический) и т.д. Шарп сразу заметно подрастает. Vitas же в... Читать далее...
Оценка стоимости опционов методом Монте-Карло.
18.07.2014 12:12 - Салимжан Бижанов - Опционы
Доброе время суток, уважаемые оценщики истинной стоимости! Пост Механизатора «Мой подход к оценке опционов» (http://www.long-short.ru/post/moy-podhod-k-otsenke-optsionov-626) сподвигнул меня высказать своё скромное мнение на данную... Читать далее...
Прогнозирование направления движения SPY простой линейной моделью. Часть 3.
08.07.2014 14:46 - Салимжан Бижанов - Стратегии
Приветствую, вечных искателей эджа! Продолжаем тему: часть1: http://www.long-short.ru/post/prognoz-napravleniya-dvizheniya-spy-prostoy-lineynoy-modelyu-709 часть 2:... Читать далее...
Прогнозирование направления движения SPY простой линейной моделью. Часть 2.
18.06.2014 09:22 - Салимжан Бижанов - Стратегии
Доброе время суток, уважаемые алгоритмисты! Продолжаем тему, начатую в предыдущей статье: http://www.long-short.ru/post/prognoz-napravleniya-dvizheniya-spy-prostoy-lineynoy-modelyu-709 Цель данных статей, показать один из возможных подходов к... Читать далее...
Прогнозирование направления движения SPY простой линейной моделью.
14.06.2014 09:27 - Салимжан Бижанов - Стратегии
Здравствуйте, уважаемые читатели! Данный пост навеян мыслью/идеей, высказанной Механизатором (А.Кургузкиным) в одном из комментариев, о прогнозировании движения рынка при помощи обычной модели линейной регрессии (далее ЛР). Ранее я не... Читать далее...
Как значительно улучшить инвестирование в индексы!
26.02.2013 17:58 - Салимжан Бижанов - Стратегии, Индикаторы
Как известно, управляющие фондами в большинстве своём в долгосрочной перспективе не могут "обыграть" индексы рынков (например, российские ММВБ и РТС). Поэтому один из известных способов инвестирования - это инвестирование в индекс. Т.е. это такое... Читать далее...
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: