Поиск:
Гость
Присоединяйтесь к нашему чату на Telegram канале @LongShort

Все записи автора "xantia"

Создать
Вопрос о налогах
22.03.2017 08:24 - xantia
Коллеги, добрый день! Попалась интересная информация, касающаяся налогооблажения торгуемых в америке ETF, а именно: 1. ETF содержит активы, которые выплачивают дивы. Штаты удерживают 30% как dividend withholding tax на все выплаты, которые... Читать далее...
Ребалансировка плечевого портфеля
15.03.2017 02:05 - xantia
Уважаемые коллеги! Тестируя свой личный портфель, который состоит из (QQQ или XLE) + TLT +XLP, заметил такую штуку: пусть у нас есть 100 000 USD и пусть доходность в каждый год состовляет 10%, есть два варианта: 1. Купить на 100К с двойным... Читать далее...
Режим risk-off
06.01.2017 06:34 - xantia
Уважамые коллеги! Я продолжаю построение долгосрочной инвестиционной стратегии с использованием momentum и распределением между XLE (энергия), QQQ (технологии), XLP (потребление), TLT (облигации). В порфеле всегда присуствует две части: (TLT+XLP)... Читать далее...
Вопрос про плечо
03.01.2017 07:56 - xantia
Уважаемые коллеги! Прежде всего всех с новым годом - счатья, здоровья и профитов :) Продолжаю тестировать стратегию на основе momentum на основе ETF и вот возник вопрос - как встроить в нее плечо, учитывая то, что у меня частный капитал и денег... Читать далее...
Нормировка по волатильности
10.10.2016 02:36 - xantia
Коллеги, добрый день! Продолжаю тестирование порфеля QQQ+XLP+TLT с нормировкой по волатильности. Возникло пара вопросов: 1. Как лучше всего определять параметры нормировки по волатильности? Просто оптимизацией, у меня лучшие результаты... Читать далее...
Стратегический портфель
27.09.2016 06:04 - xantia
Уважаемые коллеги! Наконец-то написал тест стратегического портфеля из QQQ + XLP + TLT, правила такие: 1. Веса в портфеле: qqq = 37%, xlp = 24%, tlt = 39% 2. Ребалансировка происходит либо раз в год принудительно, либо когда вес компонента... Читать далее...
Статистический вопрос
01.08.2016 00:50 - xantia
Уважаемые коллеги! Читаю книгу по статистике, в ней написано, что если распеределение симметрично, то в качестве центра нужно использовать среднее, а если смещено, то медиану. Если взять трендовую торговую систему, распределдение P&L будет... Читать далее...
Вопрос о стратегии long-short
18.07.2016 05:30 - xantia
Уважаемые коллеги! Я продолжаю свою движение в сторону инвестиционных стратегий. Не могли бы Вы мне на пальцах пояснить методику управления long-short портфеля? Я вижу методику следующей (допустим, что используем фундаментальный анализ): 1.... Читать далее...
Ребалансировка и опционы (управление портфелем)
05.05.2016 02:14 - xantia
Уважаемые коллеги! Много читал про динамическую ребалансировку и решил сделать себе портфель. Рассматриваю несколько вариантов: 1. Базовый вариант: SPY + TLT 2. На основе моментума: 2.1. (ротация секторов) + TLT 2.2. портфель из TOP N... Читать далее...
Индексное инвестирование - есть доказательства?
28.03.2016 01:49 - xantia
Уважаемые коллеги! Изучаю вопрос индексного инвестирования, ознакомился со статьями о нормировке по волатильности и динамическому распределению активов, т.е. регулярной ротации между различными ETF. Есть ли исследования показывающие как перейти... Читать далее...
Рыночно-нейтральная стратегия (третий рим)
18.03.2016 05:56 - xantia
Уважаемые коллеги! Читаю красивый отчет УК Третий Рим, заинтересовали результаты нейтральной стратегии (стр. 13-14). http://third-rome.com/wp-content/uploads/2016/02/Performance_December_2015_RU.pdf Суть стратегии понятна, создается... Читать далее...
Вопрос по обучению
12.02.2016 06:32 - xantia
Уважаемые коллеги! У меня вопрос, который может показаться весьма дурацким, однако хотел бы спросить Вашего совета. Я торгую фьючерсами среднесрочно (роботом), однако мне всегда хотелось комплексно подойти к вопросу по управлению капиталом. В... Читать далее...
Дельта-нейтральность
24.06.2015 06:40 - xantia - Опционы
Уважаемые коллеги! Я разбираюсь с опционами, и у меня возник вопрос по практической реализации дельта-нейтральности (для начала хочу попробовать на бумаге, нейтралить купленные колы на нефти с шагом 50 тиков). Вопрос может показаться глупым, но я... Читать далее...
Как синтезировать опцион на любом страйке самостоятельно ?
16.06.2015 06:16 - xantia - Опционы
Уважаемые коллеги! Недавно я обратился в представительство скандинавского банка, с просьбой сделать хэдж для определенной суммы денег. В итоге получил следующее предложение: 1. могут захэджировать, но сумма должна быть в 1.5 раза больше 2.... Читать далее...
Насколько важен коэффициент шарпа?
15.06.2015 06:21 - xantia
Здравствуйте, коллеги! Я разрабатываю стратегию торговли по объемным спайкам с коротким стопом, в результате тестирования получаю следующие результаты: %profitable = 36% profit factor = 2.76 risk/reward ratio = 5.04 sharpe ratio =... Читать далее...
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: