Поиск:
Гость
Присоединяйтесь к нашему чату на Telegram канале @LongShort

Лог чата. Страница 362.

13.07.17 19:12 Vitas: EdgeStone, не, ну баесовский подход это одно, нейросети совсем другими путями пошли. фактически чудо случилось когда одновременно 1) появилось много данных 2) появилось мощное железо (NVDA с 2014 как поперла) 3) научились обучать извращенными методами сетки с большим кол-вом слоев и нейронов. 4) наизобреатали весьма затейливые топологии сеток
13.07.17 19:13 Vitas: по сути, нейронные сетки начались по серьезному в 2012ом, причем лавинообразный рост идет.
13.07.17 19:18 EdgeStone: Vitas, Ну Баэс в том смысле, что не брут форсом же они фигачат, а как раз небанальными алгоритмами, отсекающими менее вероятные ветки, используя эвристики всякие, т.е. эмпирически, типа " пойду так - это в прошлый раз прокатило - и в это раз прокатит" А вот например сядут две нейросетки играть в шахматы, пусть вычислительная мощность у них одинаковая, время и количество прогнанных вариантов и сами эти варианты одинаковое. Чем будет определяться, что одна победит вторую?
13.07.17 19:24 Vitas: да просто градиентный спуск там ;) чаще всего. плюс научились его оптимизировать хорошо.
13.07.17 19:24 Vitas: в шахматы - рез-т случайный
13.07.17 19:24 Vitas: с сетками все на вероятностной основе.
13.07.17 19:27 EdgeStone: Vitas, А если они сыграют 1000 партий?
13.07.17 19:29 EdgeStone: Нет еще чемпионата между компьютерами по шахматам?
13.07.17 19:36 Vitas: EdgeStone, давным-давно есть. только там просто альфа-бета отсечение + эвристики + просчитанная база эндшпилей
13.07.17 19:36 Vitas: по идее с нейросетками в шахматы должно прикольно выйти, но гугл мелочиться не стал и сделал Го
13.07.17 19:38 Vitas: EdgeStone, кста, в просчитанной базе эндшпилей нашелся извращенный вариант, в котором белые ставят мат за 563 хода, меньше, при правиульном сопротивлении черных никак! при этом по нынешним правилам шахматным должна быть ничья по правилу 50 ходов
13.07.17 19:47 EdgeStone: Прикольно..
13.07.17 19:52 EdgeStone: Насколько я читал, АльфаГо эта не специфическая программа для Го, а
13.07.17 19:52 EdgeStone: "AlphaGo основана на общих принципах машинного обучения и практически не использует (в отличие от шахматных программ) ни алгоритмов, ни оценочных функций, специфичных для игры в го. При разработке AlphaGo авторы использовали только самую элементарную теорию игры в го, программа достигла высокого уровня игры, обучаясь сама на партиях профессионалов[⇨]. Таким образом, её методы машинного обучения могут быть использованы в других областях применения искусственного интеллекта"
13.07.17 19:53 EdgeStone: А вот если эту АльфаГо натравить на фондовый рынок с достаточным массивом пусть хотя бы для начала ценовых данных по всем инструментам за все года - сможет она "решить" ФР ? :)
13.07.17 20:04 Vitas: EdgeStone, уверен, что многие очень умные люди этим сейчас занимаются...
14.07.17 07:00 (fb) Сергей Бизяркин: Господа, интересный у вас разговор получился вчера. ) Vitas, как вы себе представляете возможную кооперацию? Насколько я понимаю есть идеи - не хватает рук?
14.07.17 09:31 (vk) Даниил Цуканов: (fb) Сергей Бизяркин, скорее мозгов, нужно 5-6 пар лучших полушарий страны
14.07.17 09:33 (vk) Даниил Цуканов: но если я ошибаюсь и нужны руки, то я тоже присоединяюсь к вопросу)
14.07.17 09:41 Vitas: (fb) Сергей Бизяркин, напишите на vitasr@gmail.com, обсудим
18.07.17 18:03 (tw) Evgeny_157: Vitas, прозорливые люди создали стартап, пытаются получить патент, и предлагают инвесторам искусственного консультанта (на базе искусственного интеллекта)! ***
19.07.17 10:08 (vk) Даниил Цуканов: скорее прожорливые люди...пытаются прокатиться верхом на модной теме и на лохах
19.07.17 15:06 Vitas: (vk) Даниил Цуканов, пишите, адрес дал ;)
19.07.17 15:07 Vitas: по поводу патента - патентное право вообще очень странное дело, увы, имел несчастье столкнуться. грубо говоря запатентовано все что можно, а дальше закон джунглей - у кого денег больше, тот и прав.
19.07.17 15:08 Vitas: но по сути, если ИИ работает хорошо - продавать его на публику смысла нет. на публику продают только риск.
19.07.17 16:10 (tw) Evgeny_157: Vitas, патентному праву нам нужно учиться у китайцев. В синхронном плавание они взяли музыку для своей программы, с которой россиянки выиграли Олимпиаду. И выступают теперь с этой программой на чемпионате мира. Т.е. копируют не только вещи, но и все остальное.
19.07.17 16:12 (tw) Evgeny_157: Vitas, Касательно прожорливых людей и ИИ. 1. CFD, как и форекс, в исполнении непонятно кого, я отношу к разновидностям лохотрона. 2. Конфликт интересов - брокерские и консультационные услуги управления в одном флаконе. Так что Даниил Цуканов прав про лохотрон.
19.07.17 20:35 mehanizator: Vitas, у тебя на С2 сколько максимум подписчиков было?
20.07.17 11:50 Vitas: mehanizator, максимум человек 10-15 бывало. но они все разбегались после каждого минуса, даже небольшого. и набегали когда выпадала серия удач.
20.07.17 11:53 Vitas: на С2 думаю суперски предлагать систему по продаже путов ;) ровненькое красивое эквити, cash cow, толпа подписчиков... ну а раз в пару лет меняешь название системы и перенабираешь подписчиков ;)
20.07.17 12:11 mehanizator: Vitas, а сколько ты ставил подписку если не секрет
20.07.17 12:18 Vitas: от 80 до 150, в основном 119 стояло
20.07.17 12:22 mehanizator: ну там я так понял полно мартингейлом промышляет
20.07.17 12:26 Vitas: mehanizator, да, мартингейла полно.
20.07.17 12:59 Vitas: mehanizator, хотите на С2 систему вывести? ;)
20.07.17 13:03 mehanizator: я там завел системку, скидываю туда кое какие идейки
20.07.17 13:03 mehanizator: несистемные
20.07.17 13:04 Vitas: mehanizator, а ссылку можно? ;)
20.07.17 13:05 mehanizator: я думаю что пока нет смысла светить
20.07.17 13:06 mehanizator: сделок мало
20.07.17 13:08 mehanizator: на мыло кинул
20.07.17 13:22 mehanizator: там наверное можно просто сообщения игнорить :)
20.07.17 13:22 mehanizator: чтоб не тревожили
20.07.17 13:33 Vitas: mehanizator, да не, там многие типа хитрые допрос прежде чем подписаться устраивают, причем вопросы наивные
20.07.17 13:34 Vitas: один как-то спросил, ну примерно в таком духе "слышь, братан, у меня тут реально последние деньги, ты точно меня не подведешь?"
20.07.17 13:51 mehanizator: а ты ему такой: братан не парься, все будет чики-пуки
21.07.17 16:25 mehanizator: в сп похоже еще один свинг на хай готовится
21.07.17 16:26 mehanizator: третий.
22.07.17 07:13 (vk) Profit Everyweek: Регулярно чекаю TMC/GDP томно ожидая апокалипсис
22.07.17 07:13 (vk) Profit Everyweek: ***
22.07.17 07:18 (vk) Profit Everyweek: Страшновато то, что ставки ФРС и так почти ниже некуда и в случае близкого краха запаса прочности почти нет
22.07.17 07:19 (vk) Profit Everyweek: Хоть бы до 4% протянули чтоль
22.07.17 07:20 (vk) Profit Everyweek: Хотя может и пофиг, всегда могут в тупую станок включить)
22.07.17 07:22 (vk) Profit Everyweek: Как в Зимбабве))
22.07.17 07:47 mehanizator: а почему сразу апокалипсис. может быть например затяжной десятилетний боковик
22.07.17 07:47 mehanizator: или рост но очень медленный
22.07.17 07:53 Vitas: (vk) Profit Everyweek, толпы народа ждут апокалипсиса. причем, что характерно, взамен умирающих от старости подрастают новые тревожные люди
22.07.17 07:53 Vitas: в мире определенно не хватает хороших анксиолитиков.
22.07.17 08:00 (vk) Profit Everyweek: Ну я не из поехавших) Сам синтетический лонг стою да на контанго викса озираюсь. Просто макроэкономические индикаторы подзашкаливают)
22.07.17 08:01 (vk) Profit Everyweek: Расти то может еще черт знает сколько, не угадать =\
22.07.17 08:19 mehanizator: пока народ смотрит на макро индикаторы, апокалипсиса не будет
22.07.17 08:19 mehanizator: апокалипсис случается, когда народ начинает забивать на индикаторы и банковать на все
22.07.17 08:20 mehanizator: как это выглядит можно сейчас наблюдать на примере крипто
22.07.17 08:39 Vitas: mehanizator, у крипты тоже все в порядке ;) хотя периодические жесткие просадки там неизбежны. я тут сам почти решился ICO сделать ;)
22.07.17 08:50 mehanizator: я про уровень эмоционального возбуждения
22.07.17 08:51 mehanizator: вот когда будет такой же уровень на акциях, тогда можно будет ждать апокалипсиса
22.07.17 09:18 (vk) Profit Everyweek: Вот кстати да про макро, читая исторические скрижали заметил, что перед ж регулярно аналитики хором начинают заявлять, что-то вроде: "В новой исторической парадигме финансов на PE можно не обращать внимание."
22.07.17 09:24 (vk) Profit Everyweek: И еще, я тут пока не писал, но на стороннем ресурсе упоминал про вас в своей большой статье и хочу продублировать благодарности. Без Вас Александр и без остальных членов этого замечательного сообщества, я бы ни за что не продвинулся в синтетике и контроле риска так быстро. Фундамент почти всех идей почерпнул именно тут. Спасибо большое за такой замечательный ресурс)
22.07.17 09:44 mehanizator: всегда пожалуйста
24.07.17 15:05 mehanizator: в сп растущий тренд пробили, похоже не будет третьего захода на хай
24.07.17 15:06 mehanizator: картинка ***
24.07.17 22:51 (vk) Profit Everyweek: Метатрейдер у Меха, теперь я видел все
24.07.17 22:56 (vk) Profit Everyweek: Теперь имхо если и есть (естественно есть) вероятность похода вверх, то скорее всего это будет очень волатильно (на шортистах).
24.07.17 23:00 (vk) Profit Everyweek: Хоть бабочку бери двухнедельную с минус тетой
25.07.17 07:06 mehanizator: метатрейдер? мсье ошибается
25.07.17 07:06 mehanizator: это терминал эксанте
25.07.17 07:41 (vk) Profit Everyweek: Точняк, галку зеленую не увидел, сам в нем торгую)) Фэйл))
25.07.17 07:43 (vk) Profit Everyweek: А вам они дали нормальную ставку на шорт или стандартная конская 12%?
25.07.17 08:02 mehanizator: я там только фьючами барыжу
25.07.17 10:37 mehanizator: представляется сценарий еще разок пробитую нижнюю сторону канала потрогать и вниз ***
25.07.17 13:15 mehanizator: да уж, в очередной раз прав оказался старина Брукс, тренд продолжается до пробоя его нижней границы, а потом еще немного
26.07.17 11:18 (vk) Profit Everyweek: Боже, храни сипи
26.07.17 11:18 (vk) Profit Everyweek: Знает кто этого товарища? ***
26.07.17 11:19 (vk) Profit Everyweek: Я знакомился с кое какими его материалами, вроде годно.
26.07.17 12:02 mehanizator: а фамилия у него есть на сайте?
26.07.17 12:03 mehanizator: добрый доктор Опцион...
26.07.17 12:27 (vk) Profit Everyweek: Неа, читал, что он учился у какого-то олдскульного америкоса на деске
26.07.17 12:28 (vk) Profit Everyweek: На торентах валяется его старая версия мануалов, там весьма прикольный тюнинг стандартных кондоров, бабочек, и.т.д.
26.07.17 12:29 mehanizator: ну в торговле главное, чтобы было прикольно, это да
26.07.17 12:29 mehanizator: не так обидно будет
26.07.17 12:30 (vk) Profit Everyweek: Типа как просмотр IV не только в контексте самой себя но и в контексте сипи и анализ нюансов поведения конструкции в зависимости от пологости наклона улыбки
26.07.17 13:23 (vk) Даниил Цуканов: (vk) Profit Everyweek, тема...больных вылечит опционный доктор...лучше на лоуриск...там адекватные люди раньше были (лет 6 назад точно)
27.07.17 00:04 (vk) Profit Everyweek: (vk) Даниил Цуканов, спасибо
27.07.17 06:19 (vk) Дамир Хайруллин: как то Vitas написал: 12.07.17 16:22 Vitas: (tw) Evgeny_157, ну я сам сделал качалку. почти. допилю - выложу. как узнать что Вы уже допилили и выложили качалку?
27.07.17 07:24 mehanizator: в сп третий пуш дорисовывается на часовках
27.07.17 07:34 mehanizator: такой сценарий напрашивается ***
27.07.17 14:38 mehanizator: никак рынок не наловит достаточно быков, чтоб отвалиться
27.07.17 17:19 mehanizator: магическая сила трех пушей опять явила себя во всей красе
27.07.17 17:35 mehanizator: даешь VIX к 50!
27.07.17 20:01 mehanizator: пулбэк засчитан, ждем вторую ногу завтра
28.07.17 19:55 mehanizator: похоже без еще одного захода на хай не обойтись
29.07.17 08:01 Vitas: (vk) Дамир Хайруллин, я тут выпал неожиданно на некоторое время, не доделал еще. доделаю. но имейте в виду, жизнь стала чудесатая теперь в yahoo
29.07.17 08:03 Vitas: сплиты заложены в цены, но колонка которая называется Adjusted Close на самом деле просто Close и наоборот. разница в учете дивидендов, сплиты учтены. OHL верны относительно того, что называется Adjusted Close
29.07.17 08:17 mehanizator: ага вообще бардак
29.07.17 08:42 (tw) Evgeny_157: Vitas, Нам бы качалку, а с ценами разберемся. Ну добавили они в Close сплиты. (*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and splits.) И поменяли местами колонки Vol и Adjusted close. Главное, что котировки доступны!
31.07.17 16:52 mehanizator: по сп как-то так представляется ***
08.08.17 16:19 mehanizator: третий пуш нарисовали наконец, ждем вниз
11.08.17 14:54 Vitas: хмм, а почему VXX сейчас -2.11% а XIV +0.18% ? для ошибки комбинирования как-то слишком
12.08.17 09:48 (tw) Evgeny_157: Vitas, Я думаю, что это связано с ограничением шортов на XIV. Проверить можно посмотрев расчетную цену XIV и VXX. Она печатается с задержкой, но не помню, где. Обращаю твое внимание, что с 19.08.2017 IB увеличивает маржинальные требования на VIX продукты.
15.08.17 19:22 (vk) Даниил Цуканов: апростой казалось бы вопрос: поиск стабильно сливающего метода равносилен поиску профитного метода (конечно при условии того, что слив не за счет комиссии и прочих костов и не за счет псих. отклонений оператора)?
15.08.17 19:23 (vk) Даниил Цуканов: добрый вечер всем кто есть)
16.08.17 01:20 (fb) Виталий Кононюк: (vk) Даниил Цуканов, можно SPYпродать и 10 лет подождать. Можно со вторым плечем ;)
16.08.17 08:25 (vk) Даниил Цуканов: (fb) Виталий Кононюк, нее...это не метод...это вера в светлое будщее....я про методы, которые сливают в серии сделок и после реверса должны стать прибыльными методами...
16.08.17 10:21 Vitas: Кстати, про качалку с Yahoo. Они стали активно бороться со скачиванием и прикрывают варианты. Сделать (сложно) можно, но работы много, на халяву не готов делать, а за деньги как мне кажется никто это покупать не будет.
16.08.17 16:37 (tw) Evgeny_157: Vitas, Переживем без качалки. Тем более, что на сайте Yahoo постоянно какие-то ошибки. То вчерашний день отсутствует, то вообще ничего нет.
16.08.17 17:02 Vitas: (tw) Evgeny_157, да, данные там сильно кривые, плюс последний прикол много строчек с null вместо чисел. Но я сам для себя ее использовал для того, чтобы качать international stocks
17.08.17 09:32 (fb) Дамир Хайруллин: (tw) Evgeny_157, (tw) Evgeny_157, не подскажете, на каком тикере пропущен день? хотел бы сверить, пропускает ли дни качалка, которой пользуюсь.
17.08.17 09:34 (fb) Дамир Хайруллин: Vitas, и Вы не могли бы уточнить по поводу прикола. тикера с множеством строчек с null.
17.08.17 13:08 Vitas: (fb) Дамир Хайруллин, в каждом четвертом файле ;)
17.08.17 13:11 Vitas: ну например тикер VV
17.08.17 14:50 (fb) Дамир Хайруллин: вообще капец. не качает ( и че теперь делать? а какие то определенные тикеры не качает или когда как вздумается? сегодня VV не качает, а завтра закачает, а после завтра не закачает. или есть тикеры, которые в любом случае закачает?
17.08.17 14:52 (fb) Дамир Хайруллин: может, это с чем то связано и эти тикеры можно выявить.
17.08.17 15:09 Vitas: (fb) Дамир Хайруллин, ну вообще-то он уже ниче качать не будет без извращений. они лимиты поставили и борятся с массированным скачиванием
17.08.17 16:14 Wlm: По американским тикерам, неплохого качества котировки от Фиделити, можно получить установив Wealth-Lab.
18.08.17 21:29 (fb) Виталий Кононюк: (vk) Даниил Цуканов, Так на случайном блуждании, что прибыльная стратегия, что убыточная = невозможна. К примеру, есть целый пласт науки в ТА, как правильно строить средние. Можно взять самые невероятные соотношения 12+13 или 2+71, долгосрочно реверсная стратегия даст почти 0 без учета комиссионных.
19.08.17 06:47 Vitas: (fb) Виталий Кононюк, можно вообще var rnd = Random(x); и по нему торговать, при правильном выборе x получаются отличные рез-ты. на истории.
19.08.17 08:32 (fb) Дамир Хайруллин: Vitas, по поводу качалки. что, уже можно прекращать ждать когда вы ее выложите? а то я заглядываю на сайт, все жду когда же... выкладывайте хоть кривую, косую. в руках хотя бы подержим...
19.08.17 13:41 Vitas: (fb) Дамир Хайруллин, так я уже написал - яху борется со скачиванием. В бан отправляет после ~1700 скачиваний. Соответственно, в простом виде качалка не работает, только время потратил. Можно пойти сложным путем, но там много работы. Делать ее бесплатно у меня желания, увы, нет. А денег за такую программу вряд ли будут платить.
19.08.17 13:42 Vitas: Ну я подумаю еще чуток, есть еще одна мысль ;) если одолею их защиту, и сделаю и выложу.
19.08.17 14:51 (fb) Дамир Хайруллин: теперь еще и pervoclass.ru/tos не работает..
19.08.17 20:35 (vk) Даниил Цуканов: (fb) Виталий Кононюк, конечно, на случайном блуждании будет 0 минус комиссии. Но при чем тут СБ...рынок по параметрам распределения ближе к черному шуму имхо
19.08.17 20:37 (vk) Даниил Цуканов: хотя в августе ФОРТС юольше смахивает на СБ...такого узкого диапазона не было с октября 16 года...на таком рынке задача болтаться у 0 +-
19.08.17 20:38 (vk) Даниил Цуканов: *относительно фьючерса на инд.ртс
24.08.17 06:48 (fb) Виталий Кононюк: (vk) Даниил Цуканов, Интересно, как на дискретном участке увидеть случайное блуждание? Возьмите акции Сони, Нокии, Ситибанка за всю историю изменений на часовиках картину будет близка к СБ
24.08.17 06:49 (fb) Виталий Кононюк: У индекса сдвиг в право только по причине ротации участников. Сколько сингл стокс осталось в индексе ДОУ за 100 лет
24.08.17 08:04 mehanizator: сдвиг вправо это что?
24.08.17 11:52 (vk) Даниил Цуканов: (fb) Виталий Кононюк, нееет...настоящая Сб будет только в системе, где возможно мгновенный переход к любому значению парметра (например цены). ТО есть 100 шэрсов стоили 100$ а через секунду например (или через час) 10$///j,sxyj это невозможно...цена инерционна в какой то степени...также как и температура воздуха не может за минуту серьезно измениться....а график будет выглядит близко к СБ
24.08.17 11:53 (vk) Даниил Цуканов: ///j,sxyj - обычно
24.08.17 12:02 (vk) Даниил Цуканов: ну про температуру не очень корректный пример...надо еще поразмыслить
24.08.17 12:15 (vk) Даниил Цуканов: многие думают, что раз у цены в каждый момент времени два равновероятностных варианта вверх/вниз, то получается СБ, но во первых раные или нет - вопрос без решения в данном случае. У значения температуры тоже два варианта исхода...а тренды от Лета к Зиме никто не назовет СБ подобными
24.08.17 12:16 (vk) Даниил Цуканов: *равновероятных
24.08.17 12:29 (vk) Даниил Цуканов: получается по Талебу...люди не находят достоверных причин, двигающих ценнки и считают, что это доказывает СБ цены....слив 95% участников рынка, также не доказательство СБ цены.
24.08.17 12:35 (fb) Даниил Цуканов: но я вообще не шарю в математике, поэтому всё может быть практически наоборот
25.08.17 07:23 mehanizator: Как неприятие риска создает проблемы ***
25.08.17 20:37 (fb) Виталий Кононюк: (vk) Даниил Цуканов, Когда разговор о СБ, я рассматриваю приросты на заданный интервал. К примеру, берем все изменения за день, на истории в 30 лет для акции. Если компания не полного жизненного цикла, как Эпл или тесла, то распределение приростов будет почти нормальным, с небольшим уклоном на рост. Если взять Нокию или Сони, компании которые прошли полный цикл, то и смещения не будет. О резких изменениях, на пример с 10 до 1700 за день, это очень много процентов, а история в 30 лет, это всего 7500 точек. Если мы имели бы акции с историей в 3 миллиона лет, то возможно рост со 10 до 1700 так же имел место.
25.08.17 22:30 (fb) Даниил Цуканов: Имел бы место точно также как и резкое падение среднедневной температуры вследствии падении метеорита 66 млн лет назад,...например. И какая разница...возьмите минутки и посмотрите много ли за 30 лет было мгновенных сквизов хотя бы не с 1700 до 10...а процентов на 7-10....думаю такие события будут исключительными....но это об изменениях в моменте. Про СБ цены это бесконечный спор...***
26.08.17 08:52 (fb) Виталий Кононюк: (fb) Даниил Цуканов, Давайте минутки. Стандартное изменение цены за минуту 1-2 спреда, то есть 0,1%. Но раз в пару лет бывают гепы когда цена проходит и 20% в минуту. То есть в 200 раз больше стандартного изменения. Но если сгрупировать количество отклонений на 0,1%, 0,2% ... 20,1% то мы получим практически симметричный колокол. Если наложить распределение СБ, то принципиальных (достаточных для арбитража на разнице) расхождений в этих графиках не будет.
26.08.17 19:20 (fb) Даниил Цуканов: (fb) Виталий Кононюк, что значит и как было подсчитано" стандартное изменение 1-2 спреда в минуту" я не понял (например на фортсе только шаг цены часто равен спреду...а уж за минуту набегает гораздо по более)" ..ну да ладно. Я согласен, что в результате мы получаем распределение близкое к нормальному, да и трудно представить иное. Просто я считаю, что м\у нормальным и близки к нормальному....очень большая разница. Эта разница и позволяет нам иногда что то уносить с рынка. И как вы знаете ни многих рынках есть ограничения, стоп торги, запреты на шорты и т п...получается что и СБ это практически СБ...которе приводит к приращениям цены в иде пратически симмтеричного колокола....плюс говорят хвосты жирноваты...из - за "метеоритов" и частых гэпов по 20% в минуту...
26.08.17 19:32 (fb) Даниил Цуканов: Александр...а книга вышла твоя в свет...или в процессе еще?
26.08.17 20:05 (fb) Виталий Кононюк: (fb) Даниил Цуканов, Если с 2008 года из SPY убрать 10 лучших дней, то он будет в 2 раза ниже. Какова вероятность угадать 10 дней в 10 годах? И нужно ли этим заниматься?
26.08.17 20:14 mehanizator: (fb) Даниил Цуканов, в процессе
26.08.17 20:19 (fb) Даниил Цуканов: (fb) Виталий Кононюк, конечно нет...не нужно...и кто-то ищет такие ударные дни)?
27.08.17 09:01 (fb) Виталий Кононюк: Ищут разворотные паттерны, фундаментальная недооценка, как угодно можно назвать.
28.08.17 11:15 Vitas: Я уже писал, про случайное блуждание можно дать строгий ответ: во1ых, если оно б и правда было случайным, _любой_ способ торговли в итоге приводил бы к сливу из-за спредов и комиссий.
28.08.17 11:17 Vitas: Но движение цен НЕ является случайным. В криптоанализе вопрос хорошо проработан и есть тесты на случайность. ценовые ряды их НЕ проходят.
28.08.17 11:18 Vitas: при этом неслучайности больше на бОльших таймфреймах, собственно поэтому (в том числе) их проще торговать.
28.08.17 11:18 Vitas: короче, ключевые слова Wald–Wolfowitz, die hard, die harder, mnist randomness test и вперед.
28.08.17 13:37 (fb) Даниил Цуканов: Vitas, хорошо когда мат. аппаратом владеешь...а я как собака чувствую что не случайное...а выразить по-человечески не могу)...а какой софт пользуешь для подобных тестов...есть что нить бюджетное...для масс?)
28.08.17 17:50 (vk) Profit Everyweek: (fb) Даниил Цуканов, R-studio посмотрите, там для статистиков есть все и библиотеки постоянно допиливаются.
28.08.17 17:52 (vk) Profit Everyweek: Если сложно покажется, то попробуйте посмотреть Statistica 10 или более поздние версии.
28.08.17 17:53 (vk) Profit Everyweek: Видео мануалов куча, в том числе и на русском.
28.08.17 22:11 (fb) Виталий Кононюк: Vitas, чёт LTСM вспомнился
28.08.17 22:11 (fb) Виталий Кононюк: не глупые дядьки были
29.08.17 07:08 (fb) Даниил Цуканов: (vk) Profit Everyweek, спасибо...попробую
29.08.17 07:56 Vitas: (fb) Виталий Кононюк, а при чем тут LTCM? дядьки там, к слову, глупыми, хоть и очень титулованными были - рассчитывать на нормальное распределение и стационарность ковариационных матриц как бы очевидная глупость.
29.08.17 07:58 Vitas: ну вот щас гребанный кореец пальнул ракетой и я (как и многие) вечером сильно-сильно огребу. сколько сигм это событие в терминах Гауссианы? И бывают ли они? в реале - да. хорошо что хоть золотишко прикуплено на такие случаи..
29.08.17 08:01 mehanizator: не факт насчет сильно сильно. пока все выглядит как последний заход вниз перед ростом
29.08.17 08:02 mehanizator: аналогия 6 июля например
29.08.17 08:07 mehanizator: если день закончим моментумом вверх то я наверное даже куплю локально до завтра
29.08.17 08:18 Vitas: mehanizator, a моментум вверх - имеется в виду рост от открытия к закрытию?
29.08.17 08:19 Vitas: у меня в шорте VXX образовалась некстати большая позиция. поэтому таки огребу ;)
29.08.17 08:20 mehanizator: моментум вверх это устойчивые покупки под закрытие, ну и закрытие выше открытия по индексу, не по фьючу
29.08.17 08:21 mehanizator: в общем в целом дневная свечка должна выглядеть как классическая разворотная
29.08.17 09:01 mehanizator: но если пробьют лоу сейчас, то конечно картинка поломается
29.08.17 13:24 mehanizator: третий пуш вниз за сегодня будем делать, похоже
29.08.17 13:25 mehanizator: близко к прошлому лоу, вполне можем в распродажу упасть
31.08.17 17:11 mehanizator: ***
31.08.17 17:11 mehanizator: Все акции из индекса SP500 теперь можно купить на Санкт-Петербургской бирже
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: