Поиск:
Гость
Присоединяйтесь к нашему Telegram-чату: @LongShort
Новая книга Александра Кургузкина (mehanizator):
Лабиринт Иллюзий. В погоне за успехом на финансовых рынках.
Скачать ($5.95): EPUB, MOBI, PDF

Лог чата. Страница 361.

12.07.17 08:00 (vk) Даниил Цуканов: может закаливание холодной водой может помочь...даже не знаю
12.07.17 08:04 (vk) Даниил Цуканов: то есть в тоге нужен относительно здоровый мозг и железная дисциплина?
12.07.17 08:04 (vk) Даниил Цуканов: *в иотге
12.07.17 08:05 (vk) Даниил Цуканов: )ыитоге
12.07.17 08:05 (vk) Даниил Цуканов: в
12.07.17 08:05 (vk) Даниил Цуканов: всё я ушел отдыхать
12.07.17 08:18 mehanizator: ка раз про дисциплину кое что из черновика :) ***
12.07.17 08:31 Vitas: EdgeStone, на вопрос "почему" моя нейронная нежить не отвечает ;). а если не париться вопросом "кто и почему сливает мне деньги", то и особого смысла искать ответ нет. хотя пара вариантов ответов у меня все же есть, один из них озвучил чуть выше Механизатор.
12.07.17 08:32 Vitas: ну и еще такой пикантный факт. мой Индикатор Приближения Ж. внезапно ушел на аномально низкое значение. низкие значения - это релакс и рост; но меня настораживают слишком сильные аномалии. прям аж интересно. ну в целом все как всегда, то ли вверх, то ли вниз ;). но плечо уменьшаю до ниже 1.
12.07.17 11:03 (vk) Даниил Цуканов: про дисциплину, замещающую знания...очень понравилось
12.07.17 11:04 (vk) Даниил Цуканов: mehanizator, этот черновик - фрагмент будущей книги?
12.07.17 11:05 mehanizator: из тезисов к ней, да
12.07.17 11:07 (vk) Даниил Цуканов: Vitas, нежить питается только маркет датой или из вне тоже что-то использует, прости за дилетантство...
12.07.17 12:58 Vitas: (vk) Даниил Цуканов, если опираться только на маркет дату - слишком много людей, в том числе и людей умных это уже делало. находить что-то рабочее крайне трудно, хотя еще и возможно. причем тема в целом угасающая. есть убойная идея о добавление немаркет данных, некие зацепки на эту тему есть. в принципе, готово посотрудничать с умными людьми - возни только много. и как всегда без гарантий.
12.07.17 13:51 mehanizator: ну вот, цель в сп сделали
12.07.17 13:54 mehanizator: не удивлюсь, если к закрытию все обратно отыграют
12.07.17 15:15 (tw) Evgeny_157: Vitas, Приветствую. Есть ли у тебя ссылка на качалку исторических данных с Yahoo. После добавления поля "crumb", я не понимаю, как сей процесс автоматизировать. А в инете пока ничего не нашел.
12.07.17 16:22 Vitas: (tw) Evgeny_157, ну я сам сделал качалку. почти. допилю - выложу
13.07.17 09:56 (fb) Сергей Бизяркин: Vitas, у нас, видимо схожие подходы. Мне тоже сигналит, что приближается движняк. Сегодня говорит, что нужно переворачиваться в лонг по VXX.
13.07.17 09:59 (vk) Даниил Цуканов: (fb) Сергей Бизяркин, а у вас тоже сети?
13.07.17 10:02 (fb) Сергей Бизяркин: Нет. У меня все по описанному выше алгоритму.;)
13.07.17 10:08 (vk) Даниил Цуканов: (fb) Сергей Бизяркин, алгоритм это хорошо
13.07.17 10:11 (vk) Даниил Цуканов: Vitas, если будет время написать в двух словах про то, с какой стороны лучше подойти к изучению сетей (раздел математики + литература может есть уже классическая)
13.07.17 10:12 (vk) Даниил Цуканов: *для людей с ограниченными способностями в области точных наук)
13.07.17 14:02 Vitas: (vk) Даниил Цуканов, ради торговли, я б не советовал вообще в сетки лезть ;) у меня обратный подход: мне интересны на первом месте сетки, ИИ, генетические алгоритмы и я их использую на бирже для монетаризации своих исследований.
13.07.17 14:03 Vitas: deep learning очень горячая тема, полно и книг и курсов на той же курсэре
13.07.17 14:03 Vitas: только если просто взять и к бирже это дело применить - такая фигня получится ;)
13.07.17 14:04 Vitas: основная тема: магия в диплернинге случается тогда, когда есть миллионы независимых и не скоррелированных рез-ов. тогда ВНЕЗАПНО сетка умнеет. на бирже просто нет столько инфы. поэтому будет один бесконечный оверфит. сетка исправно запомнит все что вы ей показали, а на новых данных сядет в лужу
13.07.17 14:05 Vitas: бороться с этим можно, но очень сложно и долго. чесслово, другие подходы будут и проще и эффективнее
13.07.17 17:58 (vk) Даниил Цуканов: Vitas, понятно, значит будем удочкой, по старинке ловить
13.07.17 17:59 (vk) Даниил Цуканов: а так нашел ресурс для чайников...если вдруг кому ***
13.07.17 18:01 EdgeStone: (vk) Даниил Цуканов, Ух ты - спасибо!
13.07.17 18:03 (vk) Даниил Цуканов: EdgeStone, но я не проверял качество контента так сказать)
13.07.17 18:05 EdgeStone: Vitas, Тебе однажды нейронная сетка напишет "Я решила фондовый рынок!" как в этой байке Капабланки *** и когда деньги потекут на твой счёт рекой, что будешь делать? :)
13.07.17 18:07 Vitas: EdgeStone, главное что б она не написала "ты здесь лишний" ;) ;)
13.07.17 18:09 EdgeStone: А если серьёзно, я совсем не разбираюсь в теме нейронных сетей, но вот успешность их на ФР у меня вызывает сомнение, т.к. сам ФР по сути огромная многослойная нейросеть. И если кто-то найдёт способ постоянно обыгрывать широкую массу участников, то эти люди независимо друг от друга будут менять свои паттерны поведения чтобы уйти от убытков, т.е. будут как-бы убегать от победившего рынок алгоритма или системы принятия решений
13.07.17 18:09 Vitas: да, если что, про нейронные сетки все что написано до 2012го года - можно не читать, ни или чисто как историю. основной прогресс случается прямо сейчас
13.07.17 18:11 EdgeStone: Т.е. если в обычной жизни и природе - данные изменчивы, ситуации возникают разные и разнообразные, но случайным образом. То на ФР изменения будут носить не случайный а намеренный характер уйти от повторяющихся убыточных паттернов и шаблонов поведения.
13.07.17 18:11 (vk) Даниил Цуканов: EdgeStone, может в массе это будет равнозначно случайному?
13.07.17 18:12 (vk) Даниил Цуканов: люди и так постоянно убегают от убытков)
13.07.17 18:12 EdgeStone: такой коллективный нейросетревой КУКЛ который, увидет, что его кто-то постоянно обыгрывает, начнет менять поведение и выворачиваться
13.07.17 18:13 Vitas: страх и жадность правят миром ;)
13.07.17 18:13 EdgeStone: (vk) Даниил Цуканов, Ну если забирать небольшой процент от общей массы денег - то да, конечно. Но если прям вот начать качать бабло ярдами на свой счёт, брокеры же первыми тебе и запалят.
13.07.17 18:14 (vk) Даниил Цуканов: ну Vitas`у деньги особо не нужны, он обкатывает идеи
13.07.17 18:14 Vitas: кстати, когда случается просадка, panic sell идет не только от нервов, но и от маржин коллов плюс у многих прописан максимальный уровень просадки. поэтому шок-релакс паттерн будет работать
13.07.17 18:15 Vitas: (vk) Даниил Цуканов, не-не, деньги мне тоже нужны ;) я путешествовать люблю, причем в комфорте. это до хрена сжирает
13.07.17 18:15 (vk) Даниил Цуканов: не сомневаюсь)
13.07.17 18:15 EdgeStone: Как говорил Кирилл Ильинский, задача трейдера найти большую полянку со свежей травкой, но долго там пастись лучше не надеяться - прибегут слоны и всё затопчут.
13.07.17 18:15 Vitas: тут такая идея...
13.07.17 18:15 Vitas: за большими слонами остаются следы..
13.07.17 18:16 Vitas: действия крупных игроков сами по себе паттерны порождают (мелкие)
13.07.17 18:16 EdgeStone: Vitas, Вот эта идея мне тоже кажется жизнеспособной
13.07.17 18:17 Vitas: а самая жесть - брать в анализ небиржевую информацию
13.07.17 18:18 Vitas: тут есть реально очень интересные идеи, но очень много работы.
13.07.17 18:18 EdgeStone: Когда мелкие расходы (например на хедж лонговых портфелей) для слонов являются досточным и стабильным источником твоей прибыли, они даже не будут считать отданные тебе деньги убытком, а так расходами на страховку.
13.07.17 18:19 Vitas: как пример, когда публикуется индекс инфляции, это сильно влияет (на форекс прежде всего, но и не только). что мешает роботам отслеживать цены в онлайн-ретейле и предсказывать инфляцию ДО ее публикации? и это только начало...
13.07.17 18:20 (vk) Даниил Цуканов: Vitas, метода нужна...что всё по науке рассчитать
13.07.17 18:21 Vitas: нужна. я ж говорил, работы много. и сложно. но шансы неплохо предсказывать отчеты компаний есть и весьма неплохие
13.07.17 18:21 Vitas: ну и макроэкономику
13.07.17 18:22 Vitas: однако, если это получится - рез-т будет мегаубойный
13.07.17 18:22 EdgeStone: Vitas, Такая же история с погодными данными, но с очень умными, подробными и специфическими, которые определяют цены пшеницу, кофе и други софт коммоды
13.07.17 18:24 Vitas: EdgeStone, по большому секрету, вот второй второй раз про погоду просто говоришь ;) связь с погодой в нью-йорке и биржей прослеживается на статистически значимом уровне.
13.07.17 18:24 Vitas: старые богатые пердуны жутко метео-зависимы
13.07.17 18:24 (vk) Даниил Цуканов: но тут начинаешь думать, что глобальные фонды с десятками выпускников вундеркиндов....обскачут всё равно...или есть теория, отдающая предпочтение одиночке с относительно скромными суммами?
13.07.17 18:24 Vitas: но тут тоже есть хитрости...
13.07.17 18:25 EdgeStone: Т.е. если нейросеть из большого массива данных на 100 годах на 10 софт коммодитис и по десяткам основных регионов производителей сможет посторить модель предсказания урожая и далее цен - прибыль может быть просто огромной, т.к. диапазон изменения цен на пшеницу очень велик.
13.07.17 18:25 Vitas: одиночку удовлетворят относительно небольшие суммы, так что у него есть фора
13.07.17 18:27 Vitas: EdgeStone, думаю это реально. плюс доступны разные данные в рилтайме
13.07.17 18:28 EdgeStone: Vitas, Есть один чувак, который без шуток, строит модели связи солнечной активности со всем чем угодно - от уровня рождаемости и смертности, до роста экономики, начала конфликтов и войн, ну и конечно ФР
13.07.17 18:28 Vitas: EdgeStone, гы, без шуток... у меня вот свеженький файлик по солнечной активности стоит в очереди на скармливание сетке..
13.07.17 18:29 Vitas: только надо понимать нюансы
13.07.17 18:29 EdgeStone: Но пока на краткосрочных тайм-фреймах он вроде не разбогател, а длинные циклы слишком длинные, чтобы понять подгонка или нет
13.07.17 18:30 EdgeStone: Vitas, Ну в общем-то да - люди гормональные животные - гормоны, настроение, оптимизм-писсимизм - всё зависит от погоды, т.е. от Солнца очень сильно,
13.07.17 18:31 Vitas: разумеется
13.07.17 18:32 EdgeStone: Только тонко это всё очень - где артефакты и подгонка трудно отличимы от реальных связей. Нужен надежный механизм верификации что-ли..
13.07.17 18:33 Vitas: а еще мигрень... она тоже с погодой (и с деньгами ;) коррелирует...
13.07.17 18:33 EdgeStone: :)
13.07.17 18:34 Vitas: ну а изюминкой на граале будет разложенные карты Таро ;)
13.07.17 18:35 EdgeStone: Знаю еще парня, он прямо по Мандельброту сделал сеть, которая в лоб старается "решить" рынок на дневках. Просто высчитывая вероятность белой или черной свечи после предыдущей серии свечек, а также их размер
13.07.17 18:37 EdgeStone: ну когда подряд 6 белых свечей как бы ясно, что вероятность черной растет.. Но вот если было три белых и три черных - то что тут можно вытащить значимого непонятно
13.07.17 18:37 Vitas: EdgeStone, по чисто маркет дата, как мне кажется, единственно работающая стратегия - возврат к среднему после падения.ну во всяких вариациях. все остальное - большей частью иллюзии
13.07.17 18:38 Vitas: ну плюс наживание на хеджерах
13.07.17 18:38 EdgeStone: Vitas, Есть занчимая статистика, что в США приговоры судей вынесенные после обеда (когда они поели уже) мягче, чем до обеда, или перед ужином. И что в пятницу приговоры мягче, чем в понедельник.
13.07.17 18:39 Vitas: да, это все работает. тайминг внутри дня я использую активно
13.07.17 18:40 EdgeStone: Мы славо богу в РФ живем - у нас вне зависимости от сытости судьи все приговоры не просто строгие, а обвинительные (грустный юмор)
13.07.17 18:40 (vk) Даниил Цуканов: Vitas, внутри дня без сетей?
13.07.17 18:42 Vitas: (vk) Даниил Цуканов, и с сетями и без.
13.07.17 18:43 (vk) Даниил Цуканов: но сети просто дают сигнал...ММ отдельно или они пишут тебе...будет полная Ж, но зайти лучше на половинку сегодня...а то эквити попортим недельное
13.07.17 18:44 (vk) Даниил Цуканов: полная Ж...в смыле эпическое падение на рынке например
13.07.17 18:46 EdgeStone: Мне еще понравилось определение тренда от одного успешного трейдера во фьючерсах правда: Растущий тренд, это когда на негативной информации увеличивается объём ордеров на покупку, а падающий тренд - когда на позитивной для рынка инфе, растёт объём ордеров на продажу.
13.07.17 18:47 EdgeStone: Это как-то тоже наверное в нейросети можно прогнать.
13.07.17 18:47 Vitas: (vk) Даниил Цуканов, ну мой индикатор Ж, уже рассказывал, построен на идее попарных корреляций разных классов активов. когда назревает буря, корреляции нарастают (по модулю), это без сетей работает. у сетей есть разработанная тематика "детектор аномалий", я собираюсь его опробовать.
13.07.17 18:47 EdgeStone: Причём речь именно о количестве уникальных ордеров.
13.07.17 18:49 Vitas: ну как мне кажется, большинство трендов вовсе не тренды - на виннеровском случайном блуждании рисуются все эти тренды и прочая хрень. чисто случайно. за настоящим трендом всегда стоит некая Идея. с большой буквы, которая разворачивается во времени, дает подтверждение своей правильности и все новые люди ее осознают.
13.07.17 18:51 (vk) Даниил Цуканов: Vitas, то есть тренды это свойство только лонг-терм графиков (от дневок например)?
13.07.17 18:52 (vk) Даниил Цуканов: типа новый биологический процессор покоряет мир
13.07.17 18:52 EdgeStone: Vitas, Это не противоречит твоей точки зрения - как пример мега даун тренд 2008-2009 - и Идея была, и правило работало, что на любых отскоках вверх после новостей от Мин финов или ЦБ или статистике хорошей - всё равно набегали куча желающих продать
13.07.17 18:53 EdgeStone: Vitas, Кстати, мега ЖОПУ :) 2008 ИПЖ хорошо отработал бы?
13.07.17 18:55 Vitas: да. хотя и не идеально.
13.07.17 18:56 EdgeStone: Vitas, А на современном этапе в нейросетях всё по-прежнему в основе теорема Баэса лежит?
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: