Поиск:
Гость
Присоединяйтесь к нашему чату на Telegram канале @LongShort

Хедж через VIX-продукты вновь актуален

03.11.2016 16:38 - mehanizator - Индикаторы
Я давно наблюдаю за индикатором акции против ETF фондов на VIX и неоднократно писал о нем ранее. Пара "акции против продуктов на волатильность" движется более-менее циклически, и сейчас этот индикатор вышел в зону, откуда возможно сильное и последовательное движение наверх.



Движение индикатора наверх может реализоваться в форме умеренного падения индекса акций с опережающим взлетом продуктов на волатильность. Или при последовательном росте индекса акций на фоне повышенного VIX, убивающем контанго в продуктах VIX.

В общем, в такой ситуации тактический хедж портфеля акций через продукты на волатильность становится интересным.


Автор: Александр Кургузкин (aka mehanizator)
Понравилась статья? Перепост приветствуется!

Ваш комментарий:

Комментарии (последние вверху):

14.12.2016 08:15 - mehanizator:
всех предупредил, а сам войти не успел...
https://i.gyazo.com/d5bc257a83b2a3e2ea62aabf9811da64.png
15.11.2016 13:37 - mehanizator:
Вот здесь есть:
http://www.long-short.ru/post/privedennaya-k-risku-parnaya-strategiya-kak-indikator-379
15.11.2016 13:33 - Eduard Grigoryan:
Александр здравствуйте! А какие данные на вход принимались? Ну то есть это логарифмические доходности или просто данные закрытия? Можете пожалуйста рассказать как строился график?
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: