Поиск:
Гость
Присоединяйтесь к нашему чату на Telegram канале @LongShort

Инфраструктура для торговли инвест стратегий NYSE

15.06.2017 14:37 - Eduard Grigoryan - Стратегии
Выделив несколько дней, я смог таки дойти до важной задачи и написать инфраструктуру для анализа и торговли своих стратегий на NYSE.

Формат инфраструктуры - это SHINY приложение. Приложение написано с использованием языка R. Данные по интересующим меня инструментам динамически подгружаются из Quandl.Торговая логика написана с помощью отдельных функций для простоты редактирования моделей.

Не буду утомлять и покажу как всё выглядит:

Это основная страница:


Слева основное меню - есть возможность выбирать различные портфели, выбирать аллокацию, выбирать скользящий период по волатильности, период тестирования, модели волатильности (у меня своя модель волатильности) и несколько встроенных от обычной close до изысканных типа yang.shang и rogers.satchel для сравнения, выбрать капитал, коэффициент волатильности, и коэффициент левереджа, и собственно само соотношение аллокации.

Например, результаты кумулятивной доходности по основной всем известной здесь паре)):


Результаты просадки. У меня она может отличаться от общепринятой. Я считаю её по другому:


Ежемесячные косты. Я считаю всё кварталами и месяцами, так как срок управления моими активами на NYSE рассчитывается десятилетиями. )


Всё интерактивно настраивается, можно тестить портфели, собирать разные из ETF.
Например, портфель из SPY, TLT, QQQ, XLP.



Есть отдельная функция для хеджирования VIXами, но так как там есть некоторые неточности, пока не отображаю этот коэффициент Хеджирования.

Есть возможность отобрать двадцать портфелей и каждый день отслеживать по ним динамику, просадку и многие другие показатели.


Eduard Grigoryan
Понравилась статья? Перепост приветствуется!

Ваш комментарий:

Комментарии (последние вверху):

23.06.2017 04:32 - Eduard Grigoryan:
Потому что не учтено приращение капитала, только сумма кумулятивных доходностей. У вас больше вышло? И если не секрет намного ли?
21.06.2017 21:12 - Виталий Кононюк:
А почему такая доходность низкая на картинках?
20.06.2017 12:12 - Eduard Grigoryan:
Дивиденды рассчитываются исходя из среднего объема и графика за последние 25 лет.
18.06.2017 19:55 - Даниил Цуканов:
Vitas, предлагаешь отключить адблок?)
17.06.2017 19:09 - Vitas:
в курсе, что если адблок не включен, то сервис, на котором захостили картинку, показывает порнушную (совсем порнушную) рекламу?

ну а так красиво, да
16.06.2017 10:24 - Profit Everyweek:
Очень круто. Шорт в портфель добавляется? Можно ли выставить период обычной ребалансировки по долям менее месяца. Когда релиз и сколько будет стоить?
16.06.2017 07:07 - Evgeny_157:
У меня вопрос по реализации. Как учитываются дивиденды?
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: