Поиск:
Гость
Присоединяйтесь к нашему чату на Telegram канале @LongShort

Режим risk-off

06.01.2017 06:34 - xantia
Уважамые коллеги!

Я продолжаю построение долгосрочной инвестиционной стратегии с использованием momentum и распределением между XLE (энергия), QQQ (технологии), XLP (потребление), TLT (облигации). В порфеле всегда присуствует две части: (TLT+XLP) и какой-то из {QQQ, XLE} в зависимости от моментума. Так же у меня есть нормировка на волатильность, и вот тут возник интересный момент: допустим какой-то из ETF нужно продать и выйти в деньги (слишком высокая волатильность). Вопрос - что делать с этими деньгами? Если применить правило, что все деньги всегда вкладываются в TLT до доходность существенно увеличивается (как и волатильность) - получаются такие большие спайки прибыли во время кризисов, если же деньги никуда не вкладывать, то эквити более гладкая. Как думаете, идея не иметь денег, а если что перекладываться в TLT хорошая? Или лучше в кэше оставаться и ждать?

Спасибо!
Понравилась статья? Перепост приветствуется!

Ваш комментарий:

Комментарии (последние вверху):

07.01.2017 00:31 - xantia:
Описка, в зависимости от моментумума выбрается либо QQQ либо XLE
06.01.2017 14:54 - dobrachev:
"В порфеле всегда присуствует две части: (TLT+XLP) и какой-то из {QQQ, XLP} в зависимости от моментума." --- Тут наверное где-то ошибка. Где XLE?
06.01.2017 07:11 - mehanizator:
непонятна логика за "всегда вкладываются в TLT". долгосрочные трежуря это не замена деньгам. совсем краткосрочный трежури фонд еще куда ни шло.
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: