Поиск:
Гость
Присоединяйтесь к нашему чату на Telegram канале @LongShort

Рабочие идеи для системного трейдинга

Создать
1 2 3 4 ...
Ловля разворотов как неэффективная задача
04.10.2017 07:38 - mehanizator - Стратегии
Народ в своей борьбе с ценовым графиком часто ставит себе задачу выйти вблизи максимума или зайти вблизи дна коррекции. Экстремум это заметное явление, естественная точка концентрации внимания и именно поэтому легко поддаться соблазну ставить задачу... Читать далее...
Индекс акций и эмоциональная ассимметрия
28.09.2017 07:06 - mehanizator - Психология, Стратегии
Одна из особенностей индекса акций - хорошо выраженная эмоциональная ассимметрия. За движением вверх стоят одни эмоции, за движением вниз - другие. Когда движение идет слишком долго или слишком сильно, у рынка накапливаются избыточные ожидания.... Читать далее...
Инфраструктура для торговли инвест стратегий NYSE
15.06.2017 14:37 - Eduard Grigoryan - Стратегии
Выделив несколько дней, я смог таки дойти до важной задачи и написать инфраструктуру для анализа и торговли своих стратегий на NYSE. Формат инфраструктуры - это SHINY приложение. Приложение написано с использованием языка R. Данные по... Читать далее...
Тезисы из "Vidyamurthy - Pairs Trading"
09.10.2016 10:05 - Taras Pravdjuk - Стратегии
Глава 3 Факторные модели Факторные модели - это модели, которые используются для объяснения таких характеристик активов, как риск и доходность. Это достаточно общее определение, которое используется, чтобы обозначить широкий спектр моделей.... Читать далее...
Как комбинировать стоимостные и импульсные инвестиционные стратегии? Часть 1.
22.08.2016 20:59 - Eduard Grigoryan - Стратегии, Инвестирование
Вы вероятно хорошо знаете наши количественные инвестиционные стратегии. При разработке количественных стоимостных систем нет никакого упоминания об «импульсном (моментум) инвестировании, которая является хорошо изученной эмпирической... Читать далее...
Глупые деньги и сверхприбыль
11.08.2016 06:17 - mehanizator - Алготрейдинг, Стратегии
Многие трейдеры присутствуют на рынке потому, что надеются получать сверхприбыль - то есть значительно превышающую норму прибыли за принимаемый ими рыночный риск. Разумеется, они пытаются как-то логически обосновать свои притязания, но обычно... Читать далее...
Портфельное инвестирование для краткосрочной ментальности
30.05.2016 07:51 - mehanizator - Психология, Стратегии, Инвестирование
На мой взгляд, проповедовать россиянам инвестирование в широкие индексы развитых рынков - занятие сомнительное. Причина понятна - для того, чтобы стратегия индексного инвестирования оказалась успешной, нужен довольно большой горизонт планирования,... Читать далее...
Почему удвоение ставок не всегда плохая стратегия
20.04.2016 13:25 - mehanizator - Стратегии, Инвестирование
Недавно поднял статью с заголовком "Удвоение проигрывающих позиций увеличивает доходность портфеля" , которую многие сочли несколько провокационной. Поднялись крики "это ж мартингейл, ату его!". Это с одной стороны хорошо, потому что люди уже... Читать далее...
Инвестирование. Двойная ребалансировка. Часть 2.
19.02.2016 21:58 - Салимжан Бижанов - ETF, Стратегии
Продолжаем исследовать инвестирование по методу двойной ребалансировки. Инструменты инвестирования: SPY (ETF на индекс S&P500) и TLT (ETF на 20-летние Treasury Bond). Напомню, что означает каждая ребалансировка: 1. Первая ребалансировка:... Читать далее...
Быть количественным трейдером
17.02.2016 18:20 - Editor - Алготрейдинг, Стратегии
В последнее время количественная (quant) торговля стала модным направлением. Эта статья может помочь вам отделить зерна от плевел. 1. Умение программировать на R или Python не является необходимым для количественного трейдера Статьи о... Читать далее...
Почему трейдер терпит поражение
18.01.2016 10:22 - mehanizator - Психология, Стратегии
Доходность, если отбросить случайный компонент, складывается из двух источников: премия за взятия риска, и премия за уникальные способности. Отсюда можно обозначить причины, по которым трейдер может проигрывать рынку: 1. Трейдер переоценивает... Читать далее...
Парный трейдинг High Yield против акций
01.12.2015 10:39 - mehanizator - ETF, Стратегии
Так на текущий момент выглядит приведенный к волатильности спрэд между High Yield ETF (HYG) и ETF акций (SPY): И высокодоходные бонды, и акции имеют сравнимый профиль риска, по крайней мере долгосрочный. Это рискованные активы, а значит... Читать далее...
Как кванты используют настроение, чтобы получить преимущество на рынке
05.11.2015 08:32 - Editor - Алготрейдинг, Стратегии
Согласно Google Trends , выражение «анализ настроения» (sentiment analysis) в течение последних 5 лет набирает обороты. Настроение здесь понимается как отношение отдельного человека к определенной теме. В трейдинге настроение можно просто... Читать далее...
Стратегия ротации глобальных рынков
07.09.2015 04:15 - uralpro - Global Macro, ETF, Стратегии
Насколько могут быть прибыльны портфельные инвестиции, если ими правильно управлять? О своем опыте рассказывает Frank Grossman в блоге Seeking Alpha . Стратегия ротации глобальных рынков использует переключение между 6 разными биржевыми... Читать далее...
Индикатор хаоса и режимы фондового рынка
26.08.2015 20:15 - Editor - Индикаторы, Стратегии
Выше изображены известные Треугольник Серпинского и Кривая Коха. Эти объекты являются «самоподобными», и это означает, что их исследование на более детальном уровне покажет ту же форму. Оба элемента являются примерами «фрактальной геометрии» и... Читать далее...
Упрощаем ребалансировку портфеля под волатильность
29.07.2015 11:59 - mehanizator - Волатильность, Стратегии
Я часто в исследованиях ссылаюсь на стратегию ребалансировки портфеля под волатильность . В исходном варианте она подразумевает ежедневную коррекцию позиции под локальную волатильность , измеренную стандартным отклонением. Поскольку я подозреваю,... Читать далее...
Почему вам не стоит покупать торговые системы
15.06.2015 21:20 - mehanizator - Алготрейдинг, Стратегии
Вы должны избегать покупки торговых систем, потому что обычно нет способа точно знать, как они были разработаны. Есть множество средств для разработки торговых систем, которые используют дата майнинг (data mining), чтобы сгенерировать торговые... Читать далее...
Самые граалистые граали на форексе.
29.05.2015 17:47 - GreenBear - Стратегии
С регулярной частотой на различных "трейдерских" ресурсах или форумах появляются люди утверждающие, что они живут с форекса и на нем зарабатывают. В принципе один из таких индивидов и побудил меня разразиться этой статьей (ну если её можно так... Читать далее...
Премия за риск волатильности предсказывает динамику S&P 500
25.05.2015 12:47 - mehanizator - Волатильность, Стратегии, Исследования
График ниже показывает, как выглядит премия за риск волатильности для S&P 500 . Эта премия определяет разницу между вмененной волатильностью опционов и локальной исторической волатильностью . Конкретно здесь это логарифм отношения VIX к... Читать далее...
Когда тренд ваш враг: автокорреляции S&P500 в исторической перспективе
18.05.2015 06:32 - mehanizator - Стратегии, Индикаторы, Исследования
Соберем простую стратегию - будем занимать позицию, размер и направление которой определяется знаком изменения предыдущего периода. Выросло - идем в лонг, упало - в шорт. Позицию нормируем на месячную волатильность. Соответственно, накопленная... Читать далее...
Главная проблема алготрейдинга
21.04.2015 22:26 - mehanizator - Алготрейдинг, Стратегии
Продолжу свои злобные нападки на алготрейдинг. Не то, чтобы я был сторонником других подходов, и уж тем более интуитивного, но дело вот в чем. В инвестировании/трейдинге для устойчивых результатов очень важно не заниматься заведомой ерундой.... Читать далее...
Как "плата за выход" из торговой стратегии убивает вашу доходность
13.04.2015 11:09 - mehanizator - Алготрейдинг, Психология, Стратегии
Дальше я буду писать о классе стратегий, которые строятся вокруг ограниченного куска исторических данных, без привлечения внешних по отношению к цене моделей. То есть все берется из цены. По-моему, весь алготрейдинг, что я видел в интернете, это... Читать далее...
Комбинированная стратегия Value + Momentum
17.02.2015 09:53 - Editor - Стратегии
Купить дешевые акции или следовать тренду? Две противоречивых (и часто прямо противоположных) стратегии, обе из которых хорошо работали в истории рынка. Импульс (momentum), когда он работает хорошо, может не останавливаться в течение многих лет.... Читать далее...
Удвоение проигрывающих позиций увеличивает доходность портфеля
02.02.2015 16:53 - Editor - Стратегии, Инвестирование
С работой можно познакомиться здесь . Аннотация «Я показываю, что когда управляющие инвестиционных фондов «удваивают ставку» (double down) на позициях, которые вышли против них, они обгоняют рынок. В частности я обнаружил, что портфель,... Читать далее...
Стратегия «продать в мае и уйти» не более, чем миф
15.12.2014 08:14 - Editor - Стратегии, Исследования
Один из наиболее устойчивых инвестиционных мифов гласит, что есть выгодная стратегия, заключающаяся в продаже акций в мае и ожидании момента, когда можно будет купить их обратно до ноября. Хотя это и правда, что акции приносят большую... Читать далее...
ValueShares US Quantitative Value QVAL: ETF стратегия количественного Value инвестирования
08.12.2014 09:09 - Editor - Стратегии, Инвестирование
Фонд ValueShares US Quantitative Value (QVAL) имеет необычную историю. Его создатель, профессор финансов университета Дрексел Уэсли Грей (Wesley Gray), начал свою карьеру в качестве менеджера по управлению денежными средствами во время учебы на... Читать далее...
Предсказываем движения в фондах облигаций с помощью рынка акций
03.12.2014 07:35 - Editor - ETF, Стратегии
Недавно Alpha Architect опубликовала хорошее резюме одной академической работы, которая связывает доходность корпоративных облигаций с доходностью акций. Авторы считают, что доходность акций может предвосхищать доходность корпоративных... Читать далее...
Простая стратегия арбитража между опционами SPX и RUT
04.11.2014 09:17 - mehanizator - Опционы, Стратегии
Наблюдая за показаниями опционного оценщика, я заметил постоянную разницу между оценками путовых контрактов далеко-вне-денег для серий SPX (опционы на индекс S&P 500 ) и RUT (опционы на индекс малой капитализации Russell 2000). Тогда как SPX... Читать далее...
Как зарабатывать на хвостовом риске
28.10.2014 09:28 - mehanizator - Опционы, Стратегии
По моему мнению, одно из самых доходных занятий на фондовом рынке – управление хвостовым риском позиции. В особенности это будет прибыльно для владельцев небольших счетов, которые могут себе позволить гораздо больший спектр инструментов, чем большие... Читать далее...
Преимущества механических торговых стратегий
22.09.2014 05:46 - Editor - Стратегии
Многие трейдеры из лучших (по крайней мере тех, которых я знаю) используют в своей торговле какие-либо механические правила. «Механические» подразумевает, что они основаны на своего рода объективных правилах, обычно на основе количественных... Читать далее...
1 2 3 4 ...
X

Вход

Email:
Password:
 

Восстановить пароль

Email: